Можно ли применять футпринт и кластерный анализ на Форекс
Данные, которые вы видите на кластерном графике, взяты с валютных фьючерсов. То есть это та же самая пара евро/доллар, только в виде фьючерсных контрактов.
Таким образом, перед нами постает вопрос: могут ли данные по фьючерсам быть репрезентативной выборкой, что позволит применять их на рынке Форекс. Проще говоря, похоже ли поведение трейдеров на фьючерсном рынке и на рынке Форекс?
Если сравнить графики этих рынков, то они будут практически идентичными, при том всем, что оба имеют независимую модель ценообразования.
Например, если на валютном рынке произойдет крупная продажа, то, скорее всего, на фьючерсах этой продажи не будет. В результате появится расхождение цен.
Такое расхождение будет длиться недолго. Здесь все дело в высокочастотных арбитражных роботах. Принцип их работы в следующем: они находят расхождение в котировках на разных рынках и если таковое имеется, они совершают сделки в сторону выравнивания котировок. Но самое интересное в этом то, что при крупной продаже на валютном рынке, эти роботы улавливают расхождение и сами начинают продавать.
Таким образом, в объемах на Форекс отображается крупная продажа, а на фьючерсах эта продажа видна за счет уравнивания. Такая схема может быть и обратной, когда валютный рынок подтягивается за фьючерсным.
Конечно, мы не можем утверждать, что фьючерс = Форекс, но картина весьма похожая.
Все это означает то, что фьючерсные объемы вполне применимы и для Форекса.
Сами взгляните, тиковые объемы на форекс и фьючерсные объемы:
Очень даже похоже, учитывая то, что тиковые объемы имеют большую погрешность.
То есть вы можете запросто анализировать фьючесрный контракт по евро, а совершать сделки на Форексе.
Кластерный анализ – это один из немногих действительно работающих методов анализа валютных пар.
Футпринт – кластерный анализ
Футпринт, кластерный график, фьючерсные объемы и т.д. – это все производные от фьючерсных объемов (потока/ленты ордеров). Проще говоря, это одно и тоже только в другой обвертке.
