FXSSI.StopLossClusters

Однажды начинающий трейдер сказал:

"Если бы я только знал, где остальные трейдеры установили свои стоп лоссы, моя торговля значительно бы улучшилась".

На тот момент, это было не более чем наивной мечтой.

Но он даже и не предполагал, что сегодня у нас с вами будет возможность пользоваться таким индикатором как StopLossClusters, да еще и в любимом терминале МТ4 или МТ5.

Индикатор StopLossClusters

Индикатор Stop Loss Clusters (SLC) показывает где большинство участников рынка расположило Стоп Лоссы для своих сделок. Крупнейшие скопления таких ордеров – кластеры, индикатор SLC отображает на графике в терминале МТ4/5.

Под Кластером (скоплением) подразумевается небольшой диапазон на ценовой шкале актива, в границах которого расположено значительное количество стоп лоссов других участников рынка.

Обычно, скопления формируются на локальных минимумах и максимумах или же на важных уровнях поддержки и сопротивления.

Индикатор SLC из всех скоплений стоп лоссов отображает на графике два крупнейших: одно выше текущей цены, а второе ниже.

Чем больше суммарный объем кластера, тем толще будет линия SLC на графике. Таким образом, индикатор добавляет 3-е измерение (объем скопления) на график, имитируя тепловую карту.

Почему важно знать, где расположены Стоп Лоссы рыночной "толпы"

Каждому трейдеру с самого начала карьеры везде напоминают о важности защитных стоп приказов. Торговля без стоп лоссов действительно считается очень рискованной.

Следуя этой рекомендации, большинство трейдеров устанавливают стоп лоссы используя различные подходы, а некоторые и вовсе устанавливают стоп приказ в произвольном месте на графике.

Несмотря на разнообразие методик установки стоп лосса, в конечном итоге их распределение все равно не будет равномерным. Причина в том, что трейдеры подвержены одинаковым поведенческим уловкам или как их еще называют – «Психологическим ловушкам».

Образовавшиеся скопления стоп приказов на конкретных ценовых уровнях являются своеобразным "топливом" для активных колебаний цены.

Следующий пример показывает как цена охотно взаимодействует с крупными скоплениями стоп лоссов:

Иногда бывает сложно сказать куда цена пойдет после того как активирует скопление, но очевидно, что они, как магнит, притягивают к себе цену.

Обладая информацией о скоплениях стоп приказов, вы как минимум будете защищены от того, что ваш стоп лосс будет активирован вместе со стоп лоссами рыночной толпы.

Говоря о толпе, мы не пытаемся никого обидеть или разделить на умных и не очень. "Толпа" – это не более, чем удобная формулировка для описания преобладающих на рынке убыточных трейдеров. И в этом нашей вины нет, такова природа рынка.

Как торговать с помощью индикатора SLC

Самое ценное в Стратегии "Против Толпы" – это знание, где расположены стоп лоссы других участников рынка.

Обладая такой информацией, трейдер может искусно избегать опасных зон при установке стоп ордеров, либо намеренно "подсовывать" свой тейк профит в зону скопления чужих стоп лоссов.

Индикатор SLC не является самостоятельной торговой системой, а служит для выполнения конкретных задач.

Индикатор применяется для:

• Определения точки входа/выхода;
• Установки Тейк Профита;
• Правильной установки Стоп Лосса;
• В меньшей мере для определения направления сделки.

Удачные точки входа и выхода

Говоря об удачных точках входа и выхода справедливо следующее утверждение: «Продавай там, где все покупают, а покупай там, где все продают». Таким образом, в случае если скопление стоп лоссов находится сверху, а это, по сути, сделки на покупку, нам следует продавать на этих уровнях. А продавать мы можем двумя способами:

• Закрывая ранее открытую сделку на покупку по тейк профиту.
• Открывая новую сделку на продажу с помощью лимитного ордера.

В обоих случаях контрагентом нашего ордера на продажу выступит стоп лосс продавца. Аналогично и для покупок – контрагентом для стоп лоссов покупателей будет другой покупатель, который будет входить в рынок по более выгодным ценам.

На следующей картинке пример того, как скопление стоп лоссов можно использовать в качестве разворотной точки, «покупая» стоп лоссы покупателей:

Озвученные два способа все же немного отличаются друг от друга идейной частью. В первом случае нам нужна была ликвидность, чтобы просто выйти из сделки с прибылью, а дальше нам не важно, куда уже  пойдет цена. Во втором, мы открываем новую сделку и нам нужно, чтобы цена развернулась и пошла вниз.

Как установить Тейк Профит, используя индикатор SLC

Индикатор Стоп Лоссов SLC лучше всего справляется с задачей эффективной установки Тейк Профита.

Логика достаточно простая: имея открытую сделку, установите тейк профит на уровне скопления стоп лоссов.

Верхнее или нижнее скопление, зависит от направления сделки. Для продаж – нижнее, для покупок – верхнее.

Учитывая, что цена часто отрабатывает такие скопления стоп лоссов,  вы можете рассчитывать на улучшение показателей своей торговли.

Фактически, ваш Тейк Профит может сработать как от целенаправленного движения, так и от ценового заброса с целью "выбить" стоп лоссы. За счет этого и увеличивается вероятность прибыльной сделки.

Подробнее данная методика описана в статье "Как правильно ставить тейк профит".

Как установить Стоп Лосс, используя индикатор SLC

Если в случае с Тейк Профитом мы рекомендовали устанавливать его на уровне скопления Стоп Лоссов других участников рынка, то логично, что свой Стоп Лосс следует расположить где-то в другом месте.

Логика следующая: Устанавливайте Стоп Лосс на уровне, где находится меньше всего Стоп Лоссов других участников рынка. Так вы уменьшите вероятность того, что вашу сделку зацепит ложным движением.

Используя данную стратегию, учитывайте допустимое соотношение риска к прибыли так, чтобы вы не установили свой Стоп Лосс слишком далеко лишь потому, что там было меньше всего чужих Стоп Лоссов.

И все же, устанавливать Стоп Лосс лучше по Ордербуку, т.к. индикатор SLC не показывает зоны с минимальным количеством Стоп Лоссов.

Можно ли определить направление движения с помощью индикатора SLC

Учитывая, что индикатор всегда отображает только два скопления, во время его использования у вас однозначно возникнет вопрос:

Пойдет ли цена сразу к большему скоплению или сперва сходит за меньшим? Т.к. на практике встречаются оба варианта.

Ответить на этот вопрос сложно, располагая только информацией о величине скоплений.

Кластер стоп лоссов может выступать основанием для открытия сделки если:

• Второй кластер находится очень далеко, явно вне зоны дневной волатильности;
• Один из кластеров только что был спровоцирован ценой, после чего произошел откат. В этом случае можно открыть сделку в направлении второго кластера;
• Второй кластер не имеет привязки к экстремуму и постоянно сдвигается.

В остальных случаях, повод для входа в сделку рекомендуется искать, используя дополнительные инструменты.

Анатомия индикатора

Исходными для индикатора являются данные Стакана Ордеров. В левой его части есть два квадранта с гистограммой синего цвета, это и есть стоп лоссы участников рынка.

Для определения скоплений, алгоритм поочередно перебирает все значения уровней в стакане, пока не найдет 7 рядом стоящих уровней, сумма которых будет максимальной. Данную сумму мы и видим на графике. Из этих 7 уровней также выбирается уровень с максимальным объемом, он и выступает в качестве опорного, для построения линии на графике.

Как и другие индикаторы, использующие внешние данные для построения графиков, данный индикатор не "болеет" перерисовкой данных, однако, имеет определенный интервал обновления данных, часто не совпадающий с началом свечей на привычных таймфреймах.

Интервал между значениями индикатора Stop Loss Clusters составляет 20 минут.

Индикатор SLC создан с целью упростить чтение данных, с помощью визуализации процесса формирования скоплений. Поэтому индикатор представлен в виде графика с разной толщиной линий. Именно график позволяет определить истинность скопления, увидеть время его существования и объем.

Иногда, в Стакане Ордеров встречаются ложные сделки, которые могут выглядеть как значительное скопление. Обычно, такие сделки являются краткосрочными, поэтому представленный индикатор Стоп Лоссов легко справится с задачей их фильтрации.

Индикатор SLC также поможет новичку изучить механику рынка в части взаимодействия цены с зонами таких скоплений.

Основные функции индикатора

Чтобы упростить ваше знакомство с индикатором, мы выделили наиболее важные функции индикатора о которых следует знать:

1. Объем скопления. Линии отображают не только уровень цены на котором образовалось скопление, а и его объем. Визуализация достигается за счет разной толщины линий.
2. Стадии скопления. Индикатор поддерживает 3 стадии скопления, каждая с большей толщиной линии. Вы можете самостоятельно настроить рамки объема для каждой стадии.
3. Метка и подсказка. В конце графика вы увидите текстовую метку с величиной объема на последнем баре. Также вы можете навести мышкой на линию, чтобы узнать объем на конкретной свече.
4. Период отображаемых данных. Индикатор скоплений Стоп Лоссов занимает достаточно много места на графике, поэтому многим будет удобно ограничить отображаемую историю до 1 дня или даже до последнего скопления.

Для вашего удобства мы также внедрили систему Автоматического Обновления индикаторов. Теперь для получения свежих версий, вам надо всего лишь перезапустить терминал. Индикатор сообщит об этом в специальном окне.

Настройки индикатора

Индикатор StopLossClusters, как и другие наши индикаторы можно использовать прямо из коробки, просто установив на график. Но мы знаем как сильно вы любите настраивать индикаторы, поэтому вот список настроек с описанием:

1-3 Stage Min Volume. В зависимости от объема, скопления стоп лоссов отображаются на графике с разной толщиной линии. В индикаторе заложено 3 стадии скоплений. Укажите минимальное значение объема для скопления, чтобы ему была присвоена соответствующая стадия.

Line Width Pattern. Настройка толщины линий для каждой стадии в пикселях. Например 1-3-5, определяет толщину первой стадии как 1 пиксель, второй стадии как 3 пикселя и третьей как 5.

Limit Displayed Data. Данный параметр определяет глубину истории, которую индикатор попытается отобразить. Изначально, максимальная глубина загружаемой истории зависит от выбранного плана подписки. Однако, во время использования индикатора, исторические данные накапливаются на вашем жестком диске и могут быть использованы для отображения истории превышающей ограничения плана. Для этого и существует данный параметр.

Indicator Panel Settings:

• Indicator Panel Position – в каком углу графика расположить панель индикатора.
• Panel Initial Size – по умолчанию развернуть/свернуть панель при запуске терминала.
• Vertical, Horizontal Offset – отступ в пикселях от выбранного угла.

Color Scheme. По умолчанию индикатор автоматически определяет цветовую схему в зависимости от фона графика. При необходимости, выберите из списка желаемую цветовую схему.

Line Color. Укажите цвет для линий индикатора.