ТОП-10 валютных пар для Carry trade в 2024 году
В этой статье мы поговорим о валютных парах, которые лучше всего подходят для стратегии кэрри-трейда.
Обновление . В 2023 году кэрри трейд на основных валютных парах практически отсутствует. Почему? Читайте нашу новую статью – Кэрри трейд на Форекс в 2023.
Если вы в курсе понятия кэрри-трейд, можете пропустить следующий абзац и перейти сразу к:
Кэрри трейд (от анг. Carry trade) – это условно беспроигрышная стратегия, основным принципом которой является не технический анализ валютной пары, а использование разницы между процентными ставками центральных банков. Другими словами, кэрри-трейд ориентирован на извлечение прибыли за счет свопа (перенос сделки на след. день). А сама величина свопа, как известно, зависит от разницы между процентными ставками банков.
Валютная пара, выбранная для этой стратегии, должна отвечать двум условиям:
- иметь положительный своп;
- находится в состоянии тренда в «нужную сторону» (подразумевается тренд, который направлен в ту же сторону, что и сделка по стратегии кэрри трейд).
Рейтинг валютных пар для carry trade в 2023 году
В следующей таблице свопов мы проанализируем максимальную разницу процентных ставок (потенциальный размер свопа) и тренд по каждой валютной паре. Это поможет выявить лучшие пары для кэрри трейда в 2023 году:
Комментарии:
- У валютной пары USD/CHF самый большой размер свопа. Это делает ее самой привлекательной для кэрри-трейдеров. Если говорить о тренде, то отрицательная процентная ставка по Швейцарскому франку будет и в дальнейшем способствовать восходящему движению этой пары.
- В кэрри-трейде важную роль играет маржа, т.к. мы просто обязаны учесть максимальное движение против нашей позиции. Поэтому в таблице указан размер свопа на каждые 100$ маржи. Думаю, это один из основных параметров для этой стратегии. Кстати, брокеры обычно указывают размер свопа исходя из лотности, но в данном случае это может лишь запутать.
- Обратите внимание, что пара AUD/JPY, которая по праву всегда считалась лучшей парой для carry trade, сейчас находиться на последнем месте. А если «погуглить», то большинство источников по прежнему рекомендуют ее как лучшую пару для этой стратегии. Именно поэтому стоит разобраться, как определять лучшую пару для кэрри трейда.
Как выбрать лучшую пару для кэрри трейд
Давайте рассмотрим текущие ставки банков:
Лучшая пара для кэрри трейдинга определяется в три шага:
- Находим максимальную разницу процентных ставок. В данном случае: USD(2.50%) – CHF(-0.75%) = 3.25%. Соответственно, лучшая потенциальная (не обязательно, что мы ее выберем) пара – USD/CHF.
- Определяем направление сделки. Принцип такой: мы должны купить валюту с большей процентной ставкой за валюту с меньшей процентной ставкой. Соответственно нам надо купить (buy) USD/CHF. Заметьте, что для пары GBP/USD все будет наоборот.
- Далее, смотрим график, читаем новости и прогнозы по этой паре, и определяем тренд. Если тренд не совпадает с направлением сделки, то берем следующую потенциальную пару.
И в завершение вопрос читателям: а вы когда-нибудь применяли эту стратегию на практике? Каковы результаты?
