Что такое проскальзывание на бирже
Проскальзывание на бирже – это исполнение сделки по цене отличной от той, что была заявлена трейдером. Рассчитывается как разница между ожидаемой ценой исполнения сделки и ценой, по которой сделка исполнилась на самом деле.
Проскальзывание может быть как положительным (доп. прибыль), так и отрицательным (доп. убыток).
Проскальзывание чаще всего возникают при увеличении амплитуды (волатильности) движения рынка.
На практике проскальзывание выглядит таким образом: вы выставили стоп лосс на таком уровне, где ваш убыток будет равен 20$. Но в момент закрытия сделки волатильность повысилась и цена «проскользила», тем самым закрыв вашу сделку с убытком 22$ вместо 20$.
Проскальзывание – это хорошо или плохо?
Исходя из написанного выше, можно подумать что проскальзывание это очень плохо, т.к. оно приносит дополнительные убытки.
В принципе, большинство новичков так и думают, поэтому стараются найти себе брокера «без проскальзывания».
Но правильно ли они делают? Чтобы это узнать, надо понять природу проскальзывания:
Представьте, что в какой-то момент на рынке остались только желающие купить и вы один из них. Каждый новый продавец, видя эту ситуацию будет выставлять цену все выше и выше, но удовлетворить всех покупателей он не сможет.
Такие продавцы будут по очереди удовлетворять спрос покупателей и пока эта очередь дойдет до вас, цена может значительно измениться. Таким образом, ваша заявка исполнится по цене хуже, чем было заявлено.
Такая природа рынка и избежать этих ситуаций невозможно.
Проскальзывание это нормально!
Соответственно и брокеры, которые предлагают условия торговли «без проскальзывания» где-то лукавят, т.к. в реальности таких условий не может существовать.
Если вас утомил стандартный вид терминала МТ4 вы можете прокачать его с помощью различных шаблонов, индикаторов и утилит доступных в нашем менеджере ресурсов FXSSI.
