Анализ рыночных настроений на Форекс и требуемые индикаторы
Анализ настроений (Sentiment Analysis) на рынке Форекс заключается в том, чтобы определить какие позиции по конкретной валютной паре открыты – преимущественно короткие или длинные.
Форекс-трейдеры используют этот важный инструмент, чтобы получить представление об открытых позициях участников рынка и, следовательно, принимать решения, основываясь на том, что от них может потребоваться в дальнейшем.
Анализ рыночных настроений является перспективным инструментом, часто используемым трейдерами, торгующими против рыночной толпы, для открытия длинных или коротких позиций. Принцип их стратегии состоит в том, что если по конкретной валютной паре открыты, в основном, длинные позиции, то единственное направление, в котором цена будет двигаться дальше – это вниз. Поскольку эти длинные позиции обязательно будут закрыты продажами.
Хотя понимание трех существующих типов анализа рынка Форекс является важным, анализ настроений, являющийся дополнением к арсеналу трейдера, часто недооценивают. Применяя данный анализ в своей торговле, вы можете заполучить преимущество перед теми, кто пользуется только техническим или фундаментальным анализом.
Индикаторы, необходимые для анализа настроений на рынке Форекс
еперь, когда вы уже получили представление о том, чем является анализ настроений на Форексе, давайте рассмотрим некоторые самые эффективные и общедоступные индикаторы настроений.
Индикатор Speculative Sentiment Index (SSI)
Самым популярным инструментом для анализа настроений является наш собственный индикатор Speculative Sentiment Index (индекс спекулятивных настроений).
Именно он отображает соотношение покупателей и продавцов по любой выбранной вами валютной паре. Это наиболее широко используемый и понятный индикатор, применяемый в анализе настроений на Форексе и дающий нам общее представление обо всех позициях на рынке.
Индикатор SSI призван помочь трейдерам при входе в рынок в направлении противоположном сделкам рыночной толпы. Вспомните начало статьи, где мы говорили о том, что если рынок преимущественно бычий, то единственное направление, в котором он может пойти – это вниз, поскольку трейдеры рано или поздно закроют свои позиции.
Эти знания помогут вам использовать индикатор SSI в торговле против толпы и открыть такую позицию, которая позволит вам получать выгоду от потенциально мощных и будущих движений рынка до их появления.
Индикатор Order Book
Второе место в нашем списке инструментов анализа настроений занимает индикатор Order Book (стакан ордеров) на основе базы данных клиентских позиций брокера.
Данный индикатор показывает трейдерам ценовые уровни, где есть скопления Стоп Лосс ордеров. Он точно указывает на графике места, где скопилось больше всего стоп-ордеров, и дает вам преимущество при поиске уровней входа в рынок и выхода из него.
По сравнению с фондовой биржей, где все торговые сделки проходят через централизованный сервер, просмотр стакана ордеров на Форексе выглядит более сложным в силу децентрализованного характера этого рынка. Хотя данный инструмент и не даст вам полного обзора рынка, зато вы получите репрезентативную выборку, которую можно будет использовать для принятия торговых решений на основе рыночной статистики.
Рассматривайте стакан ордеров Форекс-брокера как моментальный снимок всего рынка. Если 75% сделок по стакану ордеров являются длинными, то, скорее всего, что остальная часть рынка демонстрирует аналогичные торговые паттерны поведения.
Индикатор Profit Ratio
На третьем месте нашего списка инструментов анализа рыночных настроений расположился индикатор прибыльных Форекс-трейдеров – Profit Ratio.
Он показывает возможные уровни на графике, где может произойти разворот. Это опережающий индикатор, предупреждающий трейдеров о появлении на рынке потенциальных уровней разворота еще до того, как цена начнет свое движение в противоположном направлении.
Он отображает процент трейдеров, имеющих в настоящий момент прибыльные позиции на своем счете, от всего количества трейдеров на рынке. Нормальное значение данного индикатора составляет 25%.
Если такое количество прибыльных трейдеров покажется вам небольшим, то, скорее всего, вы будете правы. Однако, прочитав ниже раздел об эффективности анализа настроений на Форексе, вы убедитесь, что большинство трейдеров Форекс должно на самом деле понести убытки, чтобы меньшинство получило прибыль. Именно так и устроен этот рынок.
Индикатор Open Interest
Четвертый индикатор настроений Форекс в нашем списке – это индикатор Open Interest (открытый интерес).
Он отображает график общего количества открытых позиций, как длинных, так и коротких, а также общий объем открытых ордеров на рынке, к которому он применяется.
Именно его чаще всего выбирают трейдеры за то, что его выходные значения представляют собой простую линию, что сильно упрощает процесс интерпретации его данных и выгодно отличает его от других индикаторов из этого списка.
Индикатор Open Interest имеет ряд настроек, которые вы можете пролистать, чтобы найти наиболее интересующие вас данные о настроениях. Неважно, нужны ли вам данные об общем количестве открытых позиций, совокупном количестве активных отложенных ордеров или объеме открытых ордеров, отображаемом в виде совокупного размера лотов, вы всегда найдете в нем то, что вам нужно.
Как видите, это простой, но гибкий индикатор анализа настроений.
Индикатор Commitment of Traders (CoT) Report
Хотя отчет Commitment of Traders (CoT) (отчет по позициям трейдеров) не является индикатором настроений, предназначенным специально для рынка Форекс, как перечисленные выше, он все еще остается полезным индикатором, который всегда поможет вам оставаться на правильной стороне рынка.
Отчет CoT публикуется Комиссией по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) каждую пятницу в 15:30 по EST. Он производит разбивку данных и дает представление в виде моментального снимка целого рынка о том, какие типы трейдеров находятся в покупках или продажах по фьючерсным контрактам, включая валютные фьючерсные контракты.
Отчет CoT разделяет трейдеров на три типа: коммерческие трейдеры, такие как хедж-фонды, некоммерческие трейдеры, например, крупные индивидуальные профессиональные трейдеры, а также неподотчетные трейдеры, обычно, демонстрирующие признаки толпы розничных трейдеров.
Эффективность анализа настроений на рынке Форекс
После изучения индикаторов, необходимых для Sentiment Analysis на Форексе, вам, несомненно, не будет давать покоя один животрепещущий вопрос: превосходит ли анализ настроений на Форексе традиционный технический анализ, с использованием свечных и графических паттернов?
Хотя данная статья и посвящена определению анализа настроений на рынке Форекс, мы все же советуем вам прочитать наше исследование о том, работает ли соотношение открытых позиций.
Задача данного исследования заключалась в том, чтобы проверить, следует ли нам продавать, если настроения указывают на то, что рынок Форекс является преимущественно бычьим и наоборот. Иными словами, следует ли в таком случае занимать противоположную позицию по отношению к текущим рыночным настроениям.
Результаты нас потрясли и фактически доказали, что большинство Форекс-трейдеров должно понести убытки, чтобы меньшинство смогло получить свою прибыль. Эти результаты могут показаться пугающими, но такова суровая реальность рынка Форекс.
Принцип “Адаптируйся или умри”, а также умение правильно проводить анализ настроений, поможет вам на вашем пути к получению стабильного заработка на рынке Форекс в долгосрочной перспективе.
Что лучше – анализ настроений (Форекс) или анализ настроений (фондовый рынок)?
Вы всегда должны помнить, что в отличие от централизованных фондовых бирж, рынок Форекс является сильно децентрализованным. Именно этот факт не позволит вам узнать общее настроение рынка Форекс, пользуясь каким-либо одним индикатором или точкой данных.
Если вы торгуете на фондовом рынке, тогда вы сможете оценить совокупный объем сделок на торгуемой бирже и получить детальную картину царящих на ней рыночных настроений.
Если применить индикаторы настроений к рынку Форекс, вы сможете получить лишь моментальный снимок всего рынка. Получив эти данные, вы должны будете обращаться с ними так же, как это делает политический аналитик с данными экзит-поллов для предсказания победителя на выборах.
И все же, никогда не стоит недооценивать стадный характер человеческой психики. Если большой процент трейдеров в стакане ордеров брокера имеет открытые сделки на покупку, то высока вероятность, что они не заглядывают и за пределы его квадранта, а более широкий рынок имеет точно такие же настроения.
Люди предсказуемы. И трейдеры, фактически, ничем от них не отличаются.
Заключение
Анализ настроений на Форексе представляет собой мощную методику рыночного анализа, набирающую популярность по мере того, как стратегия торговли против рыночной толпы, скорее по иронии судьбы, попадает в мейнстрим.
Хотя анализ настроений никогда не станет основой для вашей механической торговой системы, с точным определением точек входа и выхода, в сочетании с традиционным техническим или фундаментальным анализом рынка Форекс, он все же может дать вам нереализованное преимущество.
Если вам интересен анализ настроений на рынке Форекс, пройдитесь по списку индикаторов настроений на Форексе от FXSSI, подпишитесь на рассылку еженедельного отчета CoT и начните применять некоторые из этих точек данных в своей торговой стратегии уже сегодня.
