Соотношение позиций на Форекс (SSI) - все, что вам нужно знать
Среди всех индикаторов рыночных настроений, SSI является наиболее простым для понимания и, как следствие, самым популярным. Настолько ли же он эффективен? Давайте обсудим.
SSI (или настроение рынка) – это соотношение покупателей и продавцов, которое сложилось на рынке на текущий момент. Может быть представлено в виде процентного соотношения количества сделок или их лотности. Следует учесть, что закрытые сделки не влияют на этот показатель.
Основной алгоритм анализа при использовании данного индикатора предполагает открытие сделок в направлении противоположном от большинства трейдеров.
Что на самом деле показывает SSI?
Как мы уже сказали выше, SSI – это процентное соотношение покупателей и продавцов.
Но какие конкретно это продавцы и покупатели?
Ведь мы знаем, что на рынке форекс каждая сделка подразумевает два участника. Если вы покупаете, значит кто-то другой вам продает. Как в таком случае соотношение покупателей и продавцов вообще может отличаться от 50 на 50?
Дело в том, что соотношение позиций с которым мы работаем – это соотношение позиций среди розничных трейдеров. То есть из показателя исключены коммерческие и профессиональные участники.
Таким образом, SSI это не просто соотношение позиций покупателей и продавцов, а соотношение позиций розничных покупателей и розничных продавцов.
Как же получается отделить розничных и профессиональных участников? Большинство источников соотношения позиций, доступных в интернете, – это брокеры и сервисы, которые имеют дело исключительно с мелкими розничными трейдерами.
Также справедливым будет утверждение, что совокупная позиция крупных игроков зеркальна позициям мелких трейдеров. Именно это утверждение лежит в основе идеи торговли с использованием соотношения позиций.
Торгуя в направлении противоположном от большинства, вы автоматически торгуете в одном направлении вместе с профессиональными участниками. А последние, как говорит статистика, торгуют куда прибыльные, чем частные трейдеры.
Форекс не биржа, откуда берутся данные о рыночном настроении?
Все верно, Форекс – внебиржевой рынок. Поэтому единого источника соотношения позиций для всего рынка Форекс просто не существует.
Обычно в качестве источника SSI выступают брокеры, т.к. у них есть своя база торгующих клиентов. Также данными о трейдерской активности обладают сервисы, предоставляющие услуги по мониторингу счетов или копированию сделок.
Для инструментов FXSSI мы берем информацию о соотношении позиций от 6-ти крупных брокеров и 4-х сервисов.
Могут ли брокеры фальсифицировать данные?
Большинство трейдеров относится к брокерам с недоверием. Вполне закономерными будут опасения, что данные о соотношении позиций могут “подкручивать”, пытаясь ввести в заблуждение розничных трейдеров.
Таким образом получить однозначный ответ на этот вопрос будет сложно. Такой недобросовестный брокер явно не будет заинтересован в том, чтобы эта информация стала публичной.
Что мы можем сделать?
Проанализировав несколько источников, мы заметим наличие корреляции между ними. Если какой-то поставщик будет обратно коррелировать или же совсем не коррелировать, это будет говорить о возможных махинациях.
Таких случаев пока не было.
Также это подводит нас к тому, что трейдеры в общей своей массе ведут себя одинаково и не важно, где именно вы смотрите показатель SSI, в целом его динамика будет схожей от брокера к брокеру.
Можно ли доверять соотношению позиций в трейдинге?
Начнем с того, что анализ рыночных настроений (соотношение позиций – один из изучаемых показателей) сейчас уже можно выделить как третий вид анализа финансовых рынков. На случай если вы забыли, первые два – Фундаментальный и Технический.
Несправедливо лишь то, что мы называем его “третьим”, ведь настроение участников – это именно то, что на самом деле движет рынком с самого первого дня его существования.
Таким образом, первым и главным фактором, определяющим, что будет происходить в любой момент на рынке, является сам трейдер и его действия. В данном случае под трейдером подразумевается любой участник рынка.
Забавно, насколько серьезно мы иногда относимся к некоторым вещам и рассматриваем их как устоявшиеся торговые системы, например, такие как поддержка и сопротивление. В то время как, на самом деле, это всего лишь психологический уровень. На рынке нет ничего, что могло бы помешать цене преодолеть сопротивление. Если достаточное количество трейдеров считает, что цена должна пойти выше, она пойдет выше.
Если копнуть еще глубже, Технический и Фундаментальный анализы, на самом деле, изучают то же настроение рынка, но каждый через свою призму.
Например, проанализировав любой ложный пробой поддержки или сопротивления, мы почти всегда увидим там скопление стоп приказов, которые этим же пробоем были приведены в исполнение. С точки зрения технического анализа – это ложный пробой, с точки зрения рыночных настроений – охота за стопами.
Как итог, можно уверенно утверждать что применение соотношения позиций в трейдинге вполне обосновано. Вопросы могут возникать только к качеству источника SSI, но эта тема уже для отдельного разговора.
И все же играет ли рынок напрямую против толпы?
Нет.
У рынка нет цели непосредственно обыграть толпу. Проигравшая толпа – скорее, побочный эффект от других намерений.
Любому крупному игроку, открывающему позицию, не важно кто будет контрагентом его сделки, другой крупный игрок или же толпа мелких спекулянтов. В первую очередь, он ставит перед собой задачу получить выгоду в виде прибыли или более удачного обменного курса. Также здесь не имеет значения, какие участники выступают в роли контрагента – прибыльные или убыточные. С точки зрения крупного игрока, это все ликвидность, необходимая для полного исполнения его позиции.
Да, на рынке есть ловушки, есть манипулятивные маневры и прочие хитрости, но они нацелены на всех участников. Конкретно вас же никто не заставляет в них попадаться?
Таким образом, толпа в совокупности проигрывает, потому что она:
- обладает меньшим объемом информации;
- абсолютно хаотичная (не имеет ударной, силы чтобы продавить уровень);
- нарушает риск-менеджмент;
- торгует эмоционально.
Возьмем тот же риск менеджмент. Простое математическое уравнение (100% + 100% + 100% – 100% = 0) говорит нам, что изначально завышенные риски рано или поздно приведут к неизбежной потери депозита. И рынок в этом не виноват.
Следует запомнить, что именно против вас рынок никогда не действует. На рынке все против всех. Единственное, у вас намного меньше возможностей. Частный трейдер – это как социально незащищенный слой населения среди всех участников рынка, поэтому наиболее подвержен убыткам по разным причинам.
Почему периодически рынок дает заработать толпе?
Все трейдеры, начинающие торговать рыночные настроения, рано или поздно сталкиваются с ситуацией, когда рынок начинает двигаться не против толпы, а наоборот, тем самым “позволяя” ей заработать.
Постойте, а кто сказал, что рынок обязан всегда двигаться против большинства?
Следует понимать, что, например, 6 “красных” сигналов из 8 абсолютно не означают, что рынок будет двигаться исключительно вниз. Откаты и коррекционные движения возможны, поэтому не стоит сразу же возмущаться: “А почему цена пошла вверх, ведь толпа тоже вверх”.
Долгосрочный тренд в таком случае будет, скорее всего, нисходящий:
Не будьте максималистами. Если бы на рынке все было настолько просто, не было бы столь печальной статистики убыточных трейдеров. Вы должны ориентироваться на 55-60% успешных сделок и этого будет достаточно, чтобы начать зарабатывать.
Индикаторы для анализа SSI
Здесь, на FXSSI, мы специализируемся на анализе рыночных настроений.
Получая данные от самого большого количества источников, мы разработали набор инструментов для анализа соотношения позиций, в котором каждый найдет что-то полезное для себя.
Например, для быстрого анализа настроения на рынке подойдет инструмент Current Ratio, отображающий соотношение позиций от ряда крупных брокеров и сервисов. Он бесплатный, работает без задержек и обновляется раз в 10 минут.
Аналогичный инструмент доступен и для терминала МТ4 по ссылке.
Одно из преимуществ Current Ratio – возможность настроить свою формулу среднего значения, добавив или исключив некоторые источники данных.
Для более детального анализа можно использовать график SSI.
В отличии от индикатора Current Ratio, данные здесь представлены в виде графика открытых позиций, что значительно улучшает эффективность проведенного анализа.
Как торговать SSI? (How do you trade SSI?)
В первую очередь, следует принять тот факт, что соотношение позиций не дает конкретных сигналов на вход или выход из рынка, за исключением редких случаев. Соотношение следует рассматривать как вектор движения. Простыми словами, пока большинство трейдеров продают, ваши покупки имеют больше шансов на успех и не важно, где и когда вы их будете совершать.
Для определения вектора вы можете сравнивать как текущее соотношение, так и изменение значения за некий период.
Например, используя индикатор CurrentRatio вы можете получить быстрый обзор текущего состояния рынка.
В ситуации как на изображении выше, лучше всего искать возможность для покупок, а продавать только краткосрочно при наличии сильного сигнала.
В целом, идея в том, чтобы определить для себя условия, при которых вы можете открывать сделки и при которых этого делать не стоит.
В этой статье мы не преследуем цель предложить вам конкретные правила торговли, ведь каждый трейдер должен сам сформировать свою стратегию. Другими словами, вы должны понимать инструмент, который используете, у вас должна быть осознанная системность, а не просто набор правил, придуманный кем-то другим.
Ранее мы публиковали 3 стратегии торговли SSI, однако, их существует гораздо больше.
Подводя итог
SSI – достаточно эффективный показатель и его использование в трейдинге вполне обоснованно. По крайней мере, если сравнивать его с классическими техническими индикаторами. Он хотя бы показывает то, что действительно происходит на рынке.
Все кто впервые знакомится с сентимент трейдингом, начинают именно с этого показателя, поскольку он наиболее понятный. Но есть и другие инструменты для анализа рыночных настроений, например, Стакан Ордеров и производные от него индикаторы SLC и Profit Ratio. Некоторые из них могут показывать эффективность больше, чем SSI, однако это не мешает использовать их одновременно.
Если вас заинтересовала тема индикаторов рыночного настроения, вы можете продолжить свое знакомство с ними в нашем руководстве.
