18 февраля 2020 г.

Стакан ордеров - улучшенная версия

Отличный инструмент для краткосрочного анализа рынков с дополнительным функционалом.

Стакан Ордеров – это улучшенная версия уже работающего на этом сайте инструмента «Модифицированный стакан ордеров». Его основное назначение – анализ текущей рыночной ситуации. По этой причине исторические данные сокращенные, зато присутствует дополнительный функционал для более детального анализа.

Данные в этом инструменте представляют собой аналог биржевого стакана, только для рынка Форекс.

Если вы не знакомы со стаканом ордеров, вы можете почитать основы его анализа в этом материале.

В этой статье мы хотим описать исключительно функционал нового инструмента и как его применять на практике.

Для начала давайте на него взглянем:

Новые фишки в этом инструменте:

Уровень середины объема.
Уровни перекупленности/перепроданности.
Уровни поддержки и сопротивления.
Уровень притяжения.
Соотношение открытых ордеров.
Соотношение прибыльных и убыточных трейдеров.

Уровень середины объема

Ценовой уровень, на котором находится середина текущего объема открытых сделок. Формула: (Продажа + Покупка) * 50%

Отображается как для открытых приказов, так и для открытых позиций.

Как анализировать:

Если цена выше середины объема, то тренд наверх.
Если цена ниже середины объема, то тренд вниз.
Если вы торгуете на разворот, то середину объема можно использовать как первую цель, т.к. при развороте цена первым делом пересечет середину объема.

Уровни перекупленности/перепроданности

Отметки выставляются на уровнях, где количество прибыльных продавцов (для Oversold) или прибыльных покупателей (для Overbought) превышает 80%.

Так как на этих уровнях количество прибыльных покупателей/продавцов зашкаливает, это сигнал о предстоящем разворотном движении.

Как анализировать:

Если цена приблизилась к уровню перекупленности (OB), следует продавать.
Ecли цена приблизилась к уровню перепроданности (OS), следует покупать.

Так как это сигнал на разворот, его удобно использовать в паре с уровнем середины объема, выставляя тейк профит на этот уровень.

На новостях эти уровни следует использовать с осторожностью.

Кроме того, цена не обязана фактически дотронуться до этого уровня, поэтому анализируйте осознанно.

Уровень поддержки и сопротивления

Отображается только на картинке с открытыми ордерами и показывает максимальную зону скопления лимитных ордеров и тейк-профитов.

Когда цена подходит к такому скоплению, лимитные ордера срабатывают и толкают цену обратно, соответственно, большое скопление таких ордеров будет выступать в роли поддержки или сопротивления.

Как анализировать:

Когда уровень поддержки снизу, следует покупать, если цена вблизи этого уровня.
Когда уровень сопротивления сверху, следует продавать, если цена вблизи этого уровня.

Это условный уровень поддержки, а метка лишь указывает на максимальное скопление. Учтите, что могут быть и другие скопления.

Кроме того, если уровень сопротивления/поддержки совпадает с уровнем скопления стоп лоссов, эффект этой поддержки/сопротивления нейтрализуется.

Уровень притяжения

Похож на предыдущий уровень, только отображает максимальное скопление стоп лоссов.

Существует мнение, что маркетмейкеры охотятся на зоны скопления стоп лоссов. Соответственно, эти уровни притягивают к себе цену, отсюда и название.

Как анализировать:

Если уровень притяжения снизу, продавать с целью на этот уровень.
Если уровень притяжения сверху, покупать с целью на этот уровень.

Мы используем эти уровни как цель сделки. Более подробно о выставлении тейк профита по этой методике писали здесь, и про стоп лосс почитайте.

Соотношение открытых приказов

Показывает разницу между приказами на покупку (левый столбик) и приказами на продажу (правый столбик).

Так как трейдер открывший сделку на покупку должен закрыть ее продажей (маржинальная торговля), соотношение открытых приказов в большинстве случаев будет зеркальным отражением соотношения открытых позиций.

Как анализировать:

Если ордеров на покупку больше, чем на продажу, следует покупать.
Если же больше ордеров на продажу, чем на покупку, то продавать.
Если соотношение ордеров примерно равно соотношению позиций, то следует быть осторожным, т.к. рыночная ситуация неоднозначная.

Обратите внимание, что это не тоже самое, что и открытые позиции. Это соотношение по стоп лоссам и тейк профитам, и торговать его надо наоборот.

В целом, соотношение ордеров служит подтверждением сигнала по открытым позициям.

Соотношение прибыльных и убыточных позиций

Очень эффективный инструмент для определения ложных движений. Он отображает количество прибыльных и убыточных трейдеров на текущий момент.

В среднем, соотношение Profit/Loss колеблется в диапазоне 25-40% прибыльных к 60-75% убыточных.

Представьте, что количество прибыльных трейдеров на текущий момент равно 50%. О чем это говорит? О том, что цена двигается в ложную сторону и, скорее всего, будет разворот.

Как анализировать:

Если движение вниз, а количество прибыльных трейдеров превысило 40%, это сигнал к покупкам.
Если движение вверх, а количество прибыльных трейдеров превысило 40%, это сигнал к продажам.

Результаты описанной выше тактики нас приятно удивили, правда тесты проводились только две недели.

При выходе новостей все это, скорее всего, не будет иметь никакого влияния. Установите себе в терминал этот индикатор новостей, чтобы не прозевать публикацию новости.

Учтите, что каждая пара – особенная. Например, для USD/JPY 40-45% прибыльных – норма.

Понаблюдайте за инструментом недельку перед применением на практике.