Индикатор стоп лоссов: каких уровней боится толпа
Сегодня поговорим с вами о простом, но очень удобном и информативном индикаторе, который называется StopLossClusters (Stop Hunt индикатор).
Индикатор стоп лоссов толпы является разработкой проекта fxssi.com и доступен для скачивания участникам закрытого клуба.
Прежде, чем перейти к описанию индикатора и его настроек, хочется сказать пару слов о том, почему, в принципе, возникла идея создать этот индикатор для определения Stop Loss, и откуда берутся данные для него.
Почему важно знать, где стоят стоп лоссы толпы
Каждый трейдер знает, что в торговле нужно использовать защитные ордера для своих открытых позиций. Для этого используют различные методики, а кто-то и вовсе устанавливает SL в произвольных местах на графике.
Несмотря на разнообразие методик установки стоп лосса, в конечном итоге их распределение все равно будет не равномерным, в результате образуются скопления стоп-приказов на конкретных ценовых уровнях. Происходит это в связи с тем, что трейдеры подвержены одинаковым поведенческим уловкам, как их еще называют – «психологическим ловушкам». Этот феномен мы описали в статье о стереотипах поведения толпы на рынке.
Получается, куда бы не ставили и не прятали «слабые игроки» свои защитные стоп-приказы, они все равно будут зафиксированы и отображены в стакане ордеров. Мы, трейдеры, торгующие по «Стратегии против толпы», таким образом получаем ценнейшую информацию. Нам открываются места, где стоят стоп лоссы непрофессиональных трейдеров.
Ведь «стопы», а точнее теперь уже скопления стоп лоссов, – это ликвидность, за которой охотится маркетмейкер и за которой должны охотиться мы, чтобы получить прибыль от трейдинга.
Каких уровней боится толпа
Больше всего «толпа» боится того, что цена достигнет уровней, где установлены ее (толпы) стоп лоссы. Это и очевидно, ведь в таком случае будет получен убыток.
Закономерно, что в большинстве случаев цена отрабатывает такие уровни. Покажем на примере:
Мы видим, как каждый ближайший к цене кластер «пробивается котировками». Это объясняется тем, что скопления стоп лоссов — это зона с ликвидностью, позволяющая крупному игроку открыть сделку по наиболее выгодной цене.
Описание индикатора
Изначально максимальные скопления стоп лоссов появились в инструменте Стакан Ордеров в виде одной метки GR (Gravity). В ходе дальнейшей разработки было принято решение разделить этот показатель на два отдельных – скопления выше текущей цены и скопления ниже текущей цены. Поставив задачу улучшения визуализации данных, мы создали индикатор StopLossClusters для МТ4.
Данный индикатор отображает два скопления ордеров (выше и ниже текущей цены) и их объем на постоянной основе, как на картинке ниже.
Методика определения скоплений работает за счет специально «обученного» алгоритма, который поочередно перебирает все значения уровней в стакане, пока не найдет 7 рядом стоящих уровней, сумма которых будет максимальной. Данную сумму записывает в базу, которую впоследствии мы и видим на графике. Из этих 7 уровней также выбирается уровень с максимальным значением, который выступает в качестве опорного для построения линии.
Как торговать с помощью индикатора Stop Hunt
Что касается самой методики торговли, то к стоп лоссам применимо следующее утверждение: «Продавай там, где все покупают, а покупай там, где все продают». Таким образом, в случае если скопление стоп лоссов находится сверху, а это, по сути, сделки на покупку, нам следует продавать на этих уровнях. А продавать мы можем двумя способами:
- Закрывая ранее открытую сделку на покупку по тейк профиту.
- Открывая новую сделку на продажу.
В обоих случаях контрагентом нашей сделки на продажу выступит стоп лосс продавца. Аналогично и для покупок – контрагентом для стоп лоссов покупателей будет другой покупатель, который будет входить в рынок по более выгодным ценам.
Озвученные два способа все же немного отличаются друг от друга идейной частью. В первом варианте нам нужна была ликвидность, чтобы просто выйти из сделки с прибылью и дальше нам уже не важно, куда пойдет цена. А второй вариант можно назвать «забором» ликвидности, так как мы открываем новую сделку и нам нужно, чтобы цена развернулась и пошла вниз. Обратите на это внимание при работе с индикатором.
На следующей картинке пример того, как скопление стоп лоссов можно использовать в качестве разворотной точки, «покупая» стоп лоссы покупателей:
Основные «фишки» индикатора стоп лоссов
- Объем скоплений. Линии отображают не только уровень цены, на котором образовалось скопление, а и его объем. Четкость визуализации достигается за счет разной толщины линий.
- Стадии скоплений. Индикатор поддерживает 3 стадии скопления, каждая с большей толщиной линии. Вы можете самостоятельно настроить рамки объема для любой стадии.
- Метка и подсказка. В конце графика вы увидите текстовую метку с величиной объема на последнем баре.
- Скрытие данных. Вы можете настроить горячую клавишу для быстрого скрытия линий индикатора с графика или же установить скрытие данных по умолчанию. Пригодится в случае, если вы закончили анализ по данному индикатору и желаете высвободить пространство для анализа. Скачать наш индикатор можно по ссылке, оплатив одну из подписок на сайте.
Скачайте ZIP архив с файлами индикаторов "FXSSI.StopLossClusters" по ссылке:
