Свежая партия неудачников - индикаторы RSI, CCI, Williams %R
Сегодня мы будем тестировать 3 индикатора: Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI) и, по просьбе читателя, – индикатор Williams %R. Что у них общего и почему мы решили тестировать их вместе?
Мы уже проводили краш-тест индикатора Moving Average и пытались найти какие-то прибыльные закономерности при его использовании. Кто не помнит/не читал, напоминаем: успешность сделки при использовании индикатора Moving Average составила 50,94%, что очень близко к подбрасыванию монетки.
Вернёмся к нашим сегодняшним участникам: RSI, CCI и индикатору Williams %R.
Все эти индикаторы являются осцилляторами. Это означает, что их значение всегда колеблется вокруг какой-то центральной точки (оси). Взгляните на картинку:
Соответственно, сигналы эти индикаторы дают похожие. Если говорить конкретней, они сигнализируют о перекупленности или перепроданности актива. Перекупленность и перепроданность – это стратегия торговли на разворот, то есть против тренда.
Теперь немного теории о методах тестирования.
Не любите теорию и верите нам на слово? Тогда сразу переходите к результатам тестирования.
Как и что будем тестировать?
Цель: определить эффективность индикаторов RSI, CCI и Williams %R.
В прошлом исследовании мы делали упор на разные валютные пары, а так как большинство из вас торгует исключительно евро/доллар, в этот раз хотим более детально проанализировать эффективность этих индикаторов на разных таймфреймах одной валютной пары.
Диапазон исследования: 2012-2015 год.
Валютная пара: EUR/USD.
Кроме того, мы проводим тесты без учета спреда и комиссий. Это позволяет более точно определить потенциал индикатора. Если вы читали другие наши статьи, то поймете, зачем так делается.
Тест №1 – Relative Strength Index (Индикатор RSI)
Сам по себе этот индикатор сейчас очень популярен, а основная стратегия его использования – это определение уровней перекупленности/перепроданности.
Значение индикатора RSI всегда находится в диапазоне от 0 до 100, а сигнал на вход в сделку формируется, когда его значение заходит за отметку 70 для продаж и 30 для покупок.
Описание тестируемой стратегии:
- Продаем, когда RSI пересекает отметку 70 сверху вниз.
- Покупаем, когда RSI пересекает отметку 30 снизу вверх.
- Закрываем сделку по фиксированному SL/TP (30 пунктов).
- Период индикатора: 14.
- Таймфрейм: М30.
Результаты тестирования:
Выводы: Эффективность индикатора RSI равна 50,96%. Это означает, что из всех открытых сделок только 50,96% были прибыльными, а 49,04% – убыточными.
Результаты по другим таймфреймам смотрите в конце статьи.
Тест №2 – Commodity Channel Index (Индикатор CCI)
Второй, но не менее популярный индикатор – CCI. Торгуют его так же, как и RSI, отличается лишь диапазон, в котором колеблется индикатор.
Описание тестируемой стратегии:
- Покупаем, когда CCI пересекает отметку -100 снизу вверх.
- Продаем, когда CCI пресекает отметку 100 сверху вниз.
- Закрываем сделку по фиксированному SL/TP (30 пунктов).
- Период индикатора: 14.
- Таймфрейм: М30.
Результаты тестирования:
Выводы: Результат такой же – 50.96%. Обратите внимание, что по индикатору CCI с такими же параметрами, как и у RSI открывается намного больше сделок. Больше входов – больше шума.
Тест №3 – Индикатор Williams %R
Последним будем тестировать индикатор Williams %R. Он так же, как и предыдущие два сигнализирует о зонах перекупленности/перепроданности.
Диапазон колебания от 0 до -100.
Описание тестируемой стратегии:
- Покупаем, когда Williams %R пересекает отметку -20 снизу вверх.
- Продаем, когда Williams %R пересекает отметку -80 сверху вниз.
- Закрываем сделку по фиксированному SL/TP (30 пунктов).
- Период индикатора: 14.
- Таймфрейм: М30.
Результаты тестирования:
Выводы: Индикатор Williams %R показал такой результат – 49,75%. Но это не означает, что он постоянно будет давать убыток, просто погрешность сработала в минусовую сторону.
Сводная таблица с результатами
Для более полной картины проведем тестирование индикаторов по всем остальным таймфреймам.
Проанализируем таблицу:
- На мелких таймфреймах (М1-М5) график эквити имеет тенденцию к росту. Пример. Но этот рост, скорее всего, связан не с результативностью тестируемых индикаторов на этих таймфреймах, а с разворотным эффектом.
- Максимальные и минимальные значения получились на самых больших таймфреймах. Это не говорит о более качественных сигналах на этих таймфреймах, а, скорее всего, это связано с малым количеством сделок (погрешность увеличилась).
- И последний интересный момент. Что будет, если входить в рынок, когда все индикаторы сигнализируют одновременно? Согласно этой статье, результативность должна увеличиться, однако этого не произошло, вот результат тестов. Это говорит о том, что эффективность индикаторов равна примерно 50%, т.к. использование их в качестве фильтров ничего не дает.
Вердикт
Тестирование индикаторов RSI (50,24%), CCI (51,08%) и Williams %R (50,28%) показало, что эти индикаторы не обладают каким-либо прибыльным потенциалом, а их применение на практике практически бессмысленно. Для нас они отправляются на «кладбище индикаторов».
Сказать, что мы удивлены результатами – нет. Как мы уже отвечали одному читателю: «Пока сам не увижу – не поверю». А так еще и вам поможем убедиться в бессмысленности этих индикаторов.
