Расположение соотношения позиций во Вселенной «Против Толпы». Схема
Многие начинающие трейдеры полагают, что соотношение позиций трейдеров является основой стратегии «Против толпы». Но так ли это на самом деле?
Когда-то человечество узнало, что Земля не плоская, а круглая, и именно она движется вокруг солнца, а не наоборот. Конечно, за исключением тех уникумов, которые и сегодня верят в теорию плоской земли.
Позже солнце считали центром всего, но и это оказалось не так. На самом деле солнце – это лишь одна из звезд в галактике, причем очень далеко расположенная от центра самой галактики.
В основе вышеизложенного пути «познания» лежал естественный процесс накопления знаний. Человек сперва видел то, что лежит на поверхности, что находится рядом, а потом постепенно познавал все больше и дальше.
Как это относится к торговле против толпы
Данный пример мы привели для того, чтобы спроецировать ситуацию на трейдинг и на стратегию «против толпы».
Каждый, кто начинает интересоваться торговлей против толпы, в первую очередь знакомится с таким показателем, как соотношение позиций трейдеров (ратио), как с наиболее простым и понятным. И, как в описанном выше примере про нашу Землю, он полагает, что это и есть основа стратегии против толпы.
Нередко в случае неудачных попыток освоить ратио, трейдер, базируясь на своем опыте, спешит уведомить всех, что стратегия в целом не работает, т.к. «основной» ее показатель не принес ему положительного результата. Причин неудачи может быть множество, например, хотя бы то, что трейдер использовал показатель соотношения позиций для скальпинга, в то время, как его следует использоваться чуть ли не в среднесрочной перспективе.
Сегодняшняя статья, однако, не преследует цель доказать какую-то работоспособность показателей, а призвана донести информацию о том, что Ратио – это не «центр вселенной», а лишь его окраина, а сам спектр показателей «против толпы» просто шикарно-огромный.
Карта показателей стратегии
На следующей схеме мы попытались изобразить те показатели, которые у нас уже есть, всевозможные производные от них, а также то, что еще может развиться в перспективе.
(Увеличивается при нажатии)
Все начинается с потока ордеров, который условно можно разделить на «поток в рынок» и «поток из рынка».
«Поток из рынка» – это перечень уже совершенных сделок, который включает в себя как только что открытые, так и закрытые сделки. Из этого потока формируют ленту ордеров, а на ее базе уже делают всем известные инструменты:
- гистограмму объемов;
- кластерный график;
- график дельты;
- и все другие инструменты, которые есть, например, в АТАСе.
На схеме выше полностью раскрыта тему объемов, т.к. это не совсем профильное для нас, хотя очень близкое направление. Если расписать все производные, которые можно построить по данным фьючерсных объемов, то схема получится не меньше, чем у потока в рынок.
«Поток в рынок» – это все сделки, которым еще предстоит быть совершенными. Например, если у вас установлен отложенный ордер на покупку, то это, однозначно, относится к потоку в рынок.
Но изучая схему, у вас может возникнуть закономерный вопрос, каким образом уже открытые сделки относятся к потоку в рынок? Объясним: если у нас есть определенное количество открытых сделок, например на покупку, то у нас есть это же количество сделок на продажу в будущем. То есть любая покупка рано или поздно закроется продажей. Поэтому открытые сделки и относятся к потоку в рынок.
Из потока в рынок мы формируем два стакана:
- стакан ордеров (на схеме: «отложенные ордера»);
- стакан открытых позиций (на схеме: «открытые сделки»).
А уже на их базе формируются такие производные, как:
- Соотношение позиций трейдеров.
- Процент прибыльных трейдеров.
- Прирост/спад.
- Уровни скопления стоп-лоссов и т.д.
Но несмотря на обилие производных инструментов, наиболее эффективной всегда будет их основа. Не зря опытные «объемщики» говорят: «Смотри ленту ордеров». А в нашем случае: «Смотри стакан ордеров».
Все описанное выше очень похоже с нашим сравнением стакана и фьючерсных объемов, только в данном случае немного с другого ракурса.
Как видите, стратегия «против толпы» – это не только соотношение позиций трейдеров, а и множество других инструментов, которые нередко будут более информативными, чем само соотношение позиций.
Поэтому никогда не стоит делать поспешных выводов, особенно на тему, в которой не до конца разобрались.
