Стакан ордеров Оанда: часть 5. Примеры комплексного анализа
К вашему вниманию последняя часть из серии статей «Стакан ордеров Оанда». В ней мы хотим привести несколько примеров анализа по стакану.
Хотим акцентировать ваше внимание на комплексности этого анализа. То есть мы будем использовать не один сигнал по стакану, а сразу несколько и еще будем учитывать техническую картину рынка.
Сперва мы долго подбирали подходящие примеры, но потом поняли, что это будет нечестно по отношению к вам. Представьте, что мы на истории подберем красивые картинки, покажем вам и скажем: «Когда увидите похожую ситуацию – торгуйте». Так каждый может учить.
Недавно мы начали публиковать свою аналитику в нашем Telegram канале. Мы опубликовали несколько прогнозов и так получилось, что все они почти с точностью до пункта сбылись.
Конечно, мы не можем гарантировать, что и в дальнейшем они будут сбываться, не отрицаю долю везения. Суть вот в чем: мы возьмем некоторые из этих прогнозов и вспомним, как анализировали рыночную ситуацию, и как мы делали этот прогноз.
Таким образом на практике покажем, как анализировать стакан ордеров, а вы, в свою очередь, сможете удостовериться, что мы не подобрали «удобную картинку», а действительно анализировали текущую рыночную ситуацию.
Пример 1. Краткосрочный прогноз
Вот такой график был в момент открытия терминала:
Сложно сказать, куда пойдет цена. Поэтому давайте проанализируем данный график более детально.
Нанесем некоторые технические уровни, чтобы было от чего отталкиваться.
Нет, это не паттерн треугольник. Нижняя линия – это уровень поддержки, который сформировался за локальным минимумом, а сверху – нисходящая линия тренда.
На графике отмечено три ключевые точки, которые будем анализировать.
Точка 1. Здесь мы видим сильный рывок наверх с последующим 100% откатом. В техническом анализе это называется "паттерн Доджи".
Такая техническая картина говорит нам о возможном нисходящем движении, но подтверждает ли это стакан?
Стакан до импульса и после него:
Заметили, как «исхудал» стакан в момент этого рывка? Это можно расценивать, как финальную разгрузку продавцов и зеленый свет для нисходящего движения. Да и по факту мы видим, что цена спустилась вниз до точки 2. Значит, среднесрочный тренд – вниз. Далее будем искать интересные точки для продаж.
Точка 2. Мы видим, что в этой точке произошел разворот. Взглянем на стакан:
Конкретную причину разворота, исходя из картинки стакана, назвать сложно, возможно, цену толкнуло назад наличие прибыльных продавцов. Еще мы видим, что цена ушла наверх и оставила небольшое скопление нереализованных стопов.
Такие стопы не могут служить целью для сделки, однако они еще могут сыграть.
Нами было замечено, что такие «забытые» скопления стоп лоссов служат хорошим плацдармом для формирования новых. То есть, если цена повторно приблизится к этому уровню, можно рассчитывать, что на этом месте сформируется новое, полноценное скопление. И на этот раз мы уже сможем использовать его как целевое.
Что это нам дает? А дает нам это то, что мы можем издалека, пока еще цена туда не подошла, прогнозировать появление скопления ордеров на этом уровне. Подробнее на этой анимации:
Проще говоря, если цена дойдет до отметки 1,1410, то она обязательно проскочит до 1,1390. Напомним, что вы не должны «целиться» в такие маленькие скопления до появления нисходящего сигнала.
Вы должны понимать, что при подходе цены ближе, они могут увеличиться и стать полноценными, но не факт, что цена подойдет ближе.
Точка 3. Последняя доступная картинка непосредственно перед принятием торгового решения:
Соотношение позиций трейдеров сигнализирует наверх, но можем ли мы ему доверять в данной ситуации? Не стоит, потому что сверху мы видим активность покупателей, которая сдерживает дальнейшее движение наверх. Если бы продавцов выше цены было хотя бы на 20% больше, чем есть, скорее всего, мы бы не воспринимал этот сигнал. Похожую ситуацию описывали в 4 части руководства.
В целом, это можно воспринимать, как краткосрочный сигнал «вниз».
Кроме того, цена находится вблизи нисходящей линии тренда, что является хорошей точкой для входа (либо пробой, либо отскок).
Итак, что мы имеем?
Среднесрочный и краткосрочный сигналы – вниз, плюс линия тренда, вблизи которой сейчас находится цена. Можно рассмотреть короткую позицию, но есть ли уровни, где можно выставить стоп приказы?
Стоп лосс. Как было описано в одной из частей этого руководства, стоп лосс можно выставлять за пределами убыточного скопления. Таким образом, даже если его зацепит, то цена пойдет дальше, а не развернется обратно вам на зло. То есть стоп лосс ставим где-то здесь:
Уровень стоп лосса «случайным» образом совпал с принципами выставления стоп лосса по этой методике, а также он находится за пределами нисходящей линии тренда. Лучше не придумаешь.
Тейк профит. А вот здесь нам пригодятся «забытые» стоп лоссы. Так как мы планируем продавать, значит мы ожидаем снижение цены. Если цена начнет снижаться, «забытое» скопление начнет увеличиваться и, скорее всего, превратится в истинное, такое, как было описано в базовых сигналах. Соответственно, что позволяет нам использовать это скопление, как целевой уровень.
А теперь давайте сравним с тем прогнозом, о котором мы рассказывали в начале статьи (оранжевый цвет – прогноз, синий цвет – реальный график):
Как видите, комплексный анализ помог нам разобраться в текущей рыночной ситуации и сделать правильный прогноз.
Пример 2. Прогноз на неделю
Вторая ситуация – это прогноз на неделю по паре евро/доллар. Картинка с тех.анализом:
Мы видим паттерн «Три касания», который сообщает нам о возможном отскоке наверх. Но давайте взглянем на стакан в точке третьего касания:
Снизу мы видим скопление стоп лоссов, но оно пока не отвечает всем требованиям правильного скопления, пока держим его в уме.
Над ценой мы видим активность покупателей, не значительную, но превышающую активность продавцов на том же уровне. Очень похоже на «батут» описанный во второй части руководства.
И стоп лоссы, и батут намекают нам о нисходящем движении, но у нас есть паттерн «Три касания», который сигнализирует наверх. Логично, что сейчас лучше не входить в рынок, а подождать лучшей точки для входа.
Делаем предположение, что, скорее всего, это будет ложный паттерн «Три касания» с небольшим отскоком от линии тренда и последующим пробоем вниз. Такую ситуацию описывали непосредственно в самой статье про паттерн «Три касания».
То есть сделку мы будем открывать на продажу, но не сейчас, а когда цена поднимется немного выше и появится дополнительный сигнал. Будем ждать отскока и примерно такой картинки в стакане:
Кстати, те стоп лоссы, которые мы должны были держать в уме, в данной ситуации мы можем использовать, как целевой уровень (1,1150), т.к. ожидаем приближения цены к этому уровню. Кроме того, они находятся на локальном минимуме, что делает их еще более привлекательными в качестве цели.
А вот, собственно, и прогноз, который был сделан:
В нем мы учли, что цена отскочит от линии тренда, а потом пробьет ее и вниз.
Как видите, много субъективности в таком анализе. Но трейдинг такой: вам дают головоломку, а вы должны ее разгадать, причем у этой головоломки есть несколько вариантов решения.
Пример 3. Следующая неделя
Предыдущий нисходящий прогноз отработал, началась следующая неделя.
Технический анализ на эту неделю не сильно изменился, просто теперь линия тренда стала пробитой линией тренда:
Как думаете, пойдет ли цена дальше вниз или начнется откат? Посмотрим, что покажет нам книга ордеров:
Снизу видим повышенную активность продавцов, значит тренд вниз становится слишком очевидным. Похоже, настало время для отката.
Кроме того, сверху отсутствуют покупатели, которые могли бы сдерживать движение.
Ну и последнее, соотношение позиций на этот раз тоже с нами.
Похоже, с направлением определились, но до куда откатится цена?
В данном случае выставляем целевой уровень за один из максимумов, на котором есть зачатки скопления стопов. Тейк профит, в основном, выставляем по этой методике.
Вот прогноз и его отработка:
Как видите, цена практически сразу направилась к поставленной цели.
Резюме
В этих примерах мы не использовали все доступные сигналы по стакану, а лишь продемонстрировали методику анализа в комплексе с техническим анализом.
Стакан и трейдинг – очень субъективны: один видит одно, а другой – другое. Сколько бы примеров мы не приводили, все равно, у вас не получится сходу применить это на практике. Только ваши собственные шишки помогут вам это все освоить и со временем превратить в прибыльную стратегию. Конечно, если у вас есть стремление к этому, а не только жажда быстрой наживы.
