3 стратегии анализа соотношения открытых позиций
Хотим поделиться некоторыми наработками и стратегиями на основе анализа открытых позиций трейдеров.
Вы можете использовать их, как основу для принятия торговых решений или как дополнительный сигнал для уже состоявшейся стратегии.
Если вы не знакомы с понятием соотношения позиций трейдеров, то вам желательно прочитать нашу статью об открытых позициях.
В качестве инструментов анализа открытых позиций мы используем собственные разработки, а также частично анализируем информацию из индикатора OrderBook.
Всего будет представлено три стратегии, в основе которых лежат долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный анализы соотношений позиций трейдеров.
Стратегия долгосрочного анализа
Стратегия базируется на теории, которая гласит, что рынок всегда движется против большинства (как правило, против нас с вами). Это не какая-то теория заговора, а таковы реалии рынка, что мелкие деньги (которых в сумме больше) должны проиграть крупным (умным) деньгам.
По долгосрочной стратегии сигнал для входа в рынок формируется, когда соотношение позиций трейдеров у большинства брокеров имеет перевес в одну из сторон (например, покупателей значительно больше, чем продавцов). При этом торговать надо в противоположную сторону от мнения большинства. Такой сигнал может длиться от нескольких месяцев до года.
Подробнее рассмотрим на примере соотношения позиций по паре EUR/USD (описание под картинкой):
Что мы видим на картинке? А видим мы то, что общий перевес соотношения в одну из сторон является отличным индикатором тренда. Как мы писали в одной из статей: «Открывая позицию против толпы, вы открываете позицию по тренду».
Плюсы стратегии:
- Как и все долгосрочные стратегии, она проста в использовании.
- Минимальные затраты времени.
- Торгуем, в основном, по тренду.
Минусы стратегии:
- Работает не на всех инструментах. По металлам всегда преобладают покупки. По паре AUD/JPY также большинство в покупках (carry trade). К тому же, эта стратегия дает слабый сигнал на малоликвидных парах.
- Не дает конкретных точек входа/выхода, а лишь сигнализирует «правильное» направление для будущей сделки.
- Стратегия грубая, поэтому рекомендуем ее использовать в связке с более точными стратегиями.
Добавим несколько примеров по другим валютным парам:
- GPU/USD;
- USD/JPY.
Стратегия среднесрочного анализа
Суть стратегии заключается в поиске резких колебаний соотношения открытых позиций. Нас интересует значительное изменение этого показателя в одну сторону по большинству брокеров. Как и в предыдущей стратегии, мы будем искать вход в противоположную сторону от «рывка».
Пример такого «рывка» по паре NZD/USD:
Такого рода рывки – это ничто иное, как вход в рынок «умных» денег. Создавая благоприятные условия, они заставляют толпу покупать, а сами набирают обратную позицию. Наверное, для вас не будет секретом, что сделки крупных игроков не отображаются на графике соотношения позиций, отсюда и «рывок» на графике.
В большинстве случаев резкий рост покупателей/продавцов будет совпадать с важными новостями. В таком случае, следует выждать время, пока не спадет волатильность, а затем искать вход в рынок. Также отметим, что конкретных целей по данной стратегии нет, однако такой рывок может говорить нам о направлении тренда на ближайшие несколько недель.
Еще один важный нюанс: качество сигнала в разы лучше, когда рывок направлен от 50% отметки, а не в ее сторону. Пример:
Плюсы стратегии:
- Дает качественный сигнал.
- Подразумевает торговлю по тренду.
- Включает в себя сигнал долгосрочной стратегии.
Минусы стратегии:
- Долгое ожидание сигнала.
- Нет конкретной точки выхода из сделки.
Стратегия краткосрочного анализа
Для краткосрочного анализа открытых позиций мы будем использовать инструмент DOM Snapshot, в котором следует включить опцию «чистое значение».
Нас интересуют плотные скопления покупателей/продавцов в рамках ~100 пунктов от текущей цены. Говоря трейдерским языком, эти уплотнения служат уровнями сопротивления. На самом деле, трейдерам просто не дают закрыть сделки в безубыток.
Примерно так выглядит искомое скопление:
Входить в рынок можно, когда цена вплотную подошла к скоплению, а открываться следует на отбой от этого скопления.
Стоп лосс выставляем внутри зоны скопления сделок, как на картинке. По этому поводу советую ознакомиться со статьей «Как правильно ставить стоп лосс».
Сигнал сильнее, если открывать сделку по тренду как на картинке ниже.
Сам сигнал действует до следующего импульса, по времени это примерно до двух суток.
Плюсы стратегии:
- Дает конкретную точку входа и стоп лосс.
- Высокая вероятность отработки.
К минусам можно отнести необходимость постоянного мониторинга рыночной ситуации (времязатратно).
Подведем итоги
Все три стратегии имеют теоретическую обоснованность, поэтому на практике они показывают неплохие результаты. Еще лучший результат вы получите, если будете использовать их вместе.
Но никто не может дать 100% гарантии, что эти стратегии будут работать в каждой рыночной ситуации. Используйте их на свой страх и риск, а еще лучше в комплексе с другими методами анализа.
