FXSSI.ProfitRatio

Определение точек разворота цены – одна из сложнейших задач в трейдинге. Они интересны тем, что позволяют войти в рынок в самом начале ценового движения и охватить большую его часть.

Именно по этой причине, различные индикаторы стохастического типа очень популярны, т.к., по идее, должны предсказывать разворот цены.

Как оказалось, среди показателей рыночного сентимента, также есть индикаторы разворота. Речь о проценте прибыльных трейдеров (Profit Ratio), а именно о дельте этого показателя. Последняя хорошо показывает ложные маневры, после которых обычно начинается разворот.

Индикатор Profit Ratio

Индикатор Profit Ratio – отображает соотношение прибыльных сделок к убыточным, среди открытых на текущий момент. Используется для определения уровней потенциального разворота еще до того, как цена начала двигаться в противоположном направлении.

Проанализировав график цены, можно увидеть, что практически все развороты сопровождаются сигналом от индикатора Profit Ratio:

В МТ4 и МТ5 показатель Профит Ратио представлен в виде графика. Также можно отобразить дельту этого параметра и процент прибыльных покупателей/продавцов отдельно.

Если вы часто торгуете контр-трендовые сделки, индикатор станет незаменимым помощником и убережет от поспешного открытия позиции.

Чем интересен показатель Profit Ratio

Профит Ратио (ПР) – это процент трейдеров, от общего числа, которые на данный момент находятся в прибыли.

Обычно, это значение колеблется в рамках 25-35%.

Следовательно, в любой момент на рынке, около 70% трейдеров находятся в убытке.

В случае резкого увеличения Профит Ратио за последние несколько свечей, можно говорить о том, что движение является ложным и ожидается разворот цены.

Интересно, что по классической теории рынка это утверждение также справедливо. Логика следующая: большое количество прибыльных трейдеров, которые активно закрывают свои сделки, разворачивают цену в обратном направлении.

Что касается спекулятивной теории рынка, то разворот объясняется тем, что перед началом движения, крупный игрок совершает небольшой маневр в обратном направлении, чтобы:

1. Выбить из рынка трейдеров, которые открыли сделку в "правильном" направлении;
2. Убедить других трейдеров, что "неправильное" направление является истинным.

Описанное выше на примере рыночной ситуации:

Обе группы трейдеров, в дальнейшем, послужат ликвидностью для открытия/закрытия позиции крупного участника.

Таким образом, анализируя показатель Профит Ратио, вы как минимум, избежите попадания в вышеописанные группы.

Как торговать с помощью индикатора Profit Ratio

Индикатор наиболее эффективен для определения разворота цены. Причем его можно использовать как для открытия новой сделки на развороте цены, так и для закрытия сделки, в связи с предполагаемым разворотом.

Индикатор используется для:

• Поиска точек разворота цены;
• Определения краткосрочного и среднесрочного тренда;
• Подсказок по сигналам;
• Определения истинного и ложного движения.

Как определить разворот цены с помощью индикатора Profit Ratio

Значительное увеличение показателя Профит Ратио на текущей свече является сигналом о возможном развороте.

Для удобного мониторинга волатильности показаний индикатора Profit Ratio была добавлена сигнальная линия на базе скользящей средней.

Таким образом, сигнал о развороте формируется, когда показания Профит Ратио превышают значение сигнальной линии. В индикаторе такие места подсвечены оранжевым цветом.

Наиболее благоприятный прогноз у сделок открытых в момент коррекционного движения. В таком случае, сигнал формируется в конце коррекции и вы входите в рынок по направлению основного тренда.

Также вы можете использовать гистограмму "Дельты" для подтверждения сигнала. Каждый столбик зеленого цвета со значением более 2% сигнализирует о возможном развороте цены.

Направление для сделки определяем исходя из характера движения:

• Если свеча предшествующая сигналу нисходящая – покупаем;
• Если свеча вверх – продаем.

Не стоит открывать сделку сразу же при первом появлении сигнала, анализируйте рыночную ситуацию дополнительно.

В случае пробоя сильного уровня, показания Профит Ратио следует игнорировать.

Как определить тренд с помощью индикатора Profit Ratio

Если разделить всех прибыльных трейдеров на покупателей и продавцов, мы получим интересный инструмент для определения тренда.

Характерно, что при восходящем тренде, прибыльными могут быть только покупатели, а при нисходящем – продавцы, т.к. вторые попросту отсутствуют.

Переключитесь в режим "BUY:SELL" в индикаторе Profit Ratio:

• Если покупатели превысили отметку 75% (утолщенная синяя линия), это говорит о том, что тренд сейчас восходящий.
• Если же продавцы превысили отметку 75% (утолщенная оранжевая линия), значит тренд нисходящий.

Также любые взаимодействия этих показателей с уровнями можно интерпретировать как сигналы. Например, выход из зоны 75% можно рассматривать как сигнал об окончании активной фазы тренда и т.д.

Подсказки по сигналам

Появление оранжевых ромбов означает, что на рынке произошел всплеск прибыли трейдеров. Допустим, было 30% прибыльных трейдеров, а на следующей свече их 32% и более.
Для появления ромба должно быть увеличение на 2% или более.

Если ромб выше цены, это сигнал разворота с бычьего рынка на медвежий – сигнал на продажу, и наоборот, для ромба ниже цены – сигнал на покупку.

Истинное или ложное движение?

Еще одной особенностью индикатора является то, что он может подсказать каким является движение ложным или истинным:

• Если, анализируя определенное движение, вы видите, что показатель Профит Ратио постепенно уменьшается, значит движение истинное.
• Если при анализе участка графика вы наблюдаете, что показатель Профит Ратио постепенно увеличивается, это говорит о том, что движение в данном направлении может быть затруднено.

Причем в рамках одной волны, в самом ее начале, Профит Ратио может краткосрочно расти, потом на протяжении всего движения – снижаться, а перед началом разворота возобновить рост.

Анатомия индикатора

Profit Ratio – инструмент, построенный по данным Стакана Ордеров. Предполагается, что и работать лучше всего он будет в комплексе с самим стаканом.

Рассчитывается Профит Ратио следующим образом:

Для каждого слепка стакана мы определяем процент прибыльных трейдеров. Последовательность полученных значений формирует график, который вы видите у себя в терминале.

Проводя аналогичный расчет для каждого уровня, можно найти цену при которой количество трейдеров в прибыли будет минимальным. Этот уровень мы называем "Точкой Возврата". Она дает информацию такого рода: если цена сдвинется на 100 пунктов вверх, процент прибыльных трейдеров уменьшится до 24,51%, что будет минимальным возможным значением.

Другими словами, точка возврата показывает, куда нужно двинутся цене, чтобы показатель Профит Ратио стал еще меньше.

Точка возврата (RP) на данный момент доступна в индикаторе Derivatives.

Основные функции индикатора

Чтобы упростить ваше знакомство с индикатором, мы выделили наиболее важные функции индикатора о которых следует знать:

• 3 режима отображения:
  • Signal – собственно сам показатель ПР + сигнальная линия;
  • Delta – разница между предыдущим и текущим значением Profit Ratio;
  • Buy:Sell – отдельно процент прибыльных продавцов и покупателей. Нужен для определения направления сигнала.

Сигнальные метки. Индикатор подсвечивает потенциальные точки разворота с помощью утолщенной оранжевой линии.

Для вашего удобства, мы также внедрили систему Автоматического Обновления индикаторов. Теперь для получения свежих версий, вам надо всего лишь перезапустить терминал. Индикатор сообщит об этом в специальном окне.

Настройки индикатора

Индикатор ProfitRatio, как и другие наши индикаторы, можно использовать прямо из коробки, просто установив на график. Также присутствует возможность пользовательской настройки. Описание входных параметров индикатора:

Indicator Panel Settings:

• Indicator Panel Position – в какой части графика расположить панель индикатора;
• Panel Initial Size – по умолчанию развернуть/свернуть панель при запуске терминала;
• Indicator Window Size – фиксированная или плавающая высота окна.

Limit Displayed Data. Данный параметр определяет глубину истории, которую индикатор попытается отобразить. Изначально, максимальная глубина загружаемой истории зависит от выбранного плана подписки. Однако, во время использования индикатора, исторические данные накапливаются на вашем жестком диске и могут быть использованы для отображения истории превышающей ограничения плана. Для этого и существует данный параметр.

Highlight Signal Candles. Количество ромбов (сигналов) на графике цены.

Color Scheme. По умолчанию индикатор автоматически определяет цветовую схему в зависимости от фона графика. При необходимости, выберите из списка желаемую цветовую схему.

Show Data by default. Какой из трех типов данных будет включен по умолчанию при запуске терминала или переключении таймфрейма.