Профит ратио: процент трейдеров в прибыли
В рубрике инструменты, кроме уже имеющихся, вы сможете найти инструмент под названием «процент трейдеров в прибыли» или по простому – профит ратио.
Профит ратио – инструмент, построенный по данным стакана ордеров и позиций, соответственно, и работать лучше всего он будет в комплексе с самим стаканом.
Говоря об инструменте Profit Ratio, нельзя не вспомнить индикатор ProfitRatio. Показывает потенциальные точки разворота цены, отслеживая всплески процента прибыльных трейдеров.
Итак, если вы еще не посмотрели, то инструмент выглядит следующим образом:
Инструмент состоит из трех панелей:
- Панель 1 – график цены и график точки возврата.
- Панель 2 – график профит ратио и сигнальная зона.
- Панель 3 – процент продавцов и покупателей – отдельно либо дельта.
Функционал инструмента:
- Процент трейдеров в прибыли (профит ратио).
- Профит ратио, разбитый на покупателей и продавцов (от 0 до 100%).
- Профит ратио, разбитый на покупателей и продавцов (процент от общего объема).
- Разница между текущим и предыдущим значением профит ратио (Дельта).
- Точка возврата в динамике (Return Point).
- Соотношение открытых позиций трейдеров (ратио).
Процент трейдеров в прибыли (профит ратио)
В основе всего этого инструмента лежит такой показатель, как профит ратио. Данный показатель хорошо сигнализирует точки разворота или различного рода «вытряхивания».
Рассчитывается он следующим образом:
Для каждого слепка стакана мы определяем процент прибыльных трейдеров. Последовательность полученных значений формирует график, который вы можете увидеть чуть выше.
Как анализировать:
- Если профит ратио (черная линия) вышла за зеленую зону, это сигнал к развороту.
- Направление определяем по предыдущему бару, если бар нисходящий – покупаем, если бар вверх – продаем.
Учтите, что зеленая сигнальная зона является обыкновенной арифметической средней с добавлением небольшого коэффициента. Таким образом, сигнальная линия нужна, в основном, для новичков, а более опытным трейдерам мы рекомендуем ее отключать.
Профит ратио разбитый на покупателей и продавцов
Разбиваем профит ратио на прибыльных покупателей и прибыльных продавцов.
Есть два варианта отображения этих данных:
- От 0 до 100%. Например, профит ратио = 36%, из них 65% покупателей и 35% продавцов (100% в сумме).
- Процент от общего объема. Например, профит ратио = 36%, в частности 26% покупателей и 10% продавцов (36% в сумме).
Вы можете переключаться между этими показателями в меню настроек.
Как анализировать:
- Если профит ратио «зашкалил», и мы видим, что, в основном, это продавцы, нам следует покупать.
- Если профит ратио «зашкалил», и мы видим, что, в основном, это покупатели, нам следует продавать.
- Если профит ратио не превышает сигнальную линию, то преобладающие покупатели сигнализируют о восходящем тренде, а продавцы – о нисходящем.
Дельта профит ратио
Дельта – это разница между текущим и предыдущим значением профит ратио.
С помощью этого графика вы можете увидеть всплески показаний профит ратио.
Как анализировать:
- Если дельта больше >2%, это сигнал к возможному развороту.
- Направление определяем по предыдущему бару, если бар нисходящий – покупаем, если бар вверх – продаем.
Значение в 2% подобрано по паре EUR/USD, другие пары могут отличаться.
Точка возврата
Точка возврата – уровень с минимальным количеством прибыльных трейдеров.
Ранее мы уже публиковали материал о том, что такое точка возврата (Return Point). В отличии от DOM Snapshots, в данном инструменте точка возврата отображена в виде графика.
Как анализировать:
- Выставляем тейк профит на уровень точки возврата.
- Используем как вектор направления. Если RP выше цены, то покупаем, ниже – продаем.
Точка возврата плохо работает после сильного импульса. Лучше всего применять ее во время флэта.
Соотношение открытых позиций трейдеров
Соотношение открытых позиций трейдеров по брокеру Оанда. Вот статья с описанием данного показателя.
Как анализировать:
- Если большинство трейдеров в покупках, то продаем.
- Если большинство трейдеров в продажах, то покупаем.
В этом инструменте соотношение позиций играет важную роль в фильтрации сигналов. Например, если профит ратио «зашкалил» продавцами, и мы видим, что на рынке всего 30% продавцов, лучше проигнорировать данный сигнал.
